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Universität Konstanz
Lehrstuhl für Statistik
Prof. Dr. S. Heiler
Statistische Schätz- und Testtheorie
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Vorlesung
Zeit Raum Dozent
Di 12 - 14 Uhr R 511 Prof. Dr. S. Heiler
Mi 12 - 14 Uhr R 512 Prof. Dr. S. Heiler
Übungen
Zeit Raum Dozent
Mo 18 - 20 Uhr D 301 Toni Stocker
 


Die Veranstaltung soll einen Einblick in und einen Überblick über die Denkweisen der mathematischen Statistik geben. Sie dient als Grundlage für weiterführende Spezialveranstaltungen auf dem Gebiet der Statistik. Sie gehört zum Pflichtprogramm im Studiengang Mathematische Finanzökonomie. Vorausgesetzt werden Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik I).

Inhalt: Zunächst werden die endlichen und asymptotischen Verteilungen einiger in der Praxis gebräuchlicher Statistiken behandelt und anschließend einige allgemeine Prinzipien der mathematischen Statistik wie Likelihood, Suffizienz, Vollständigkeit und Robustheit besprochen. Die Hauptgebiete im Rahmen der Schätztheorie sind die Punktschätzung von Parametern einer Verteilung als unverzerrte Schätzung mit kleinster Varianz als Maximum-Likelihood-Schätzung, sowie die Konfidenzschätzung. Darauf folgt eine Einführung in die Testtheorie sowie ein kurzer Einblick in die nichtparametrische statistische Inferenz als Abschluß.

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==> neu: Aufteilung nach Kapiteln:

Chapter 1 / Chapter 2 /
Chapter 3 (neue Version 5.10.04) / Chapter 4 (neue Version 29.10.04)/ Chapter 5

Kapitel 5 (deutsch)
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Gliederung

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Zu den Übungsblättern: Ue1 Ue2 Ue3 Ue4 Ue5 Ue6 Ue7 Ue8 Ue9
   


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