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Selected Articles |
| Über den
Permutationstest und ein daraus ableitbares Konfidenzintervall.
Metrika, Vol. 14 (1969), Fasc. 2-3. Sonderheft anläßlich des 70.
Geburtstages von S. Sagaroff (Editor A. Adam), S.232-248 (with K.
Weichselberger). |
| Überlegungen zu
einem statistischen Modell einer wirtschaftlichen Zeitreihe und
einem daraus resultierenden Analyseverfahren. DIW-Beiträge zur
Strukturforschung, Vol. 7 (1969): Das "Berliner Verfahren" - Ein
Beitrag zur Zeitreihenanalyse, pp. 19-43. |
| Theoretische
Grundlagen des "Berliner Verfahrens". Neuere Entwicklungen auf
dem Gebiet der Zeitreihenanalyse (Editor W. Wetzel), Sonderheft 1
zum Allgemeinen Statistischen Archiv (1970),
S.67-93. |
| Ökonomische
Anwendungen WIENERscher Extrapolationsfunktionen. Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik, Vol. 188 (1973), pp.
152-164. |
| Entwurf kausaler
Filter zur Analyse ökonomischer Zeitreihen bei Vorschriften im
Frequenzbereich. In K.-A. Schäffer (Editor): Beiträge zur
Zeitreihenanalyse. Sonerheft 9 zum Allgemeinen Statistischen Archiv
(1976), pp. 7-33. |
| Some Recent
Developments in the Analysis of Component Models for Economic Time
Series. Statistische Hefte, Vol. 18 (1977), pp.
154-180. |
| Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen für
Komponentenmodelle bei ökonomischen Zeitreihen. Statistische
Hefte, Vol. 18 (1977), pp. 281-286 |
| Die Verwendung von
Splinefunktionen bei der Schätzung von Spektraldichten. In K.-A.
Schäffer (Editor): Splinefunktionen in der Statistik. Sonderheft 14
zum Allgemeinen Statistischen Archiv (1978), pp. 66-85 (with H.
Hebbel). |
| Prediction of
Economic Processes with Linear Regression Part. In Nerlove, M.
et al.: Problems of Time Series Analysis. Vol. 3 der Serie
"Gesellschaft, Recht, Wirtschaft". Bibliographisches Institut,
Mannheim (1980), pp. 41-65. |
| Robuste Schätzung im
linearen Modell. In H. Novak and R. Zentgraf (Editor): Robuste
Verfahren. Medizinische Informatik und Statistik, Vol. 20 (1980),
pp. 35-55. |
| Strong and weak
consistency of instrumental variable estimates and application to
dynamic models. In M. Deistler, E. Fürst and G. Schwödiauer
(Editor): Games, Economic Dynamics, and Time Series Analysis. A
Symposium in Memoriam Oskar Morgenstern. Physica-Verlag, Wien 1982,
pp. 335-346. |
| Robust estimates in
linear regression - a simulation approach. In H. Büning and P.
Naeve (Editors): Computational Statistics. Festschrift in Honour of
W. Wetzel. de Gruyter, Berlin 1982, pp. 115-136. |
| Zeitreihenanalyse
heute. Ein Überblick. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 65
(1981), pp. 376-402. |
| Die Verwendung von
Zeitreihenverfahren und Verzweigungsprozessen zur
Bevölkerungsvorhersage. In W. Piesch und W. Förster (Editor):
Angewandte Statistik und Wirtschaftsforschung heute. Festschrift in
Honour of H. Strecker. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982,
pp. 66-75. |
| Zeitreihenglättung
in einem Fehler-in-den-Variablen-Modell. In Buttler, G. et al.
(Editor): Statistik zwischen Theorie und Praxis. Festschrift in
Honour of K.-A. Schäffer. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1985, S.105-117 (with H. Hebbel). |
| Trend and seasonal
decomposition in discrete time. Statistical Papers, Vol. 28
(1987), pp. 133-158 (with H. Hebbel). |
| Zeitreihenzerlegung
über ein Optimalitätskriterium. Allgemeines Statistisches Archiv
Vol. 71 (1987), pp. 305- 318 (with H. Hebbel). |
| Statistische Analyse
von Wassergütedaten. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 72
(1988), pp. 24-39 (with H. Hebbel). |
| Asymptotic normality
of R-estimates in the linear model. Statistics 19 (1988), pp.
173-184 (with R. Willers). |
| Robust estimation of
ARMA-models. J. Computing and Information 1 (1990), pp.
81-90. |
| Zeitreihenanalyse -
Ein kurzer Abriß der Entwicklung. Allgemeines Statistisches
Archiv, Vol. 75 (1991), pp. 1- 8. |
| Recursive
generalized M-estimates for ARMA-models. J. of Time Series
Analysis, Vol. 13 (1992), pp. 1-18 (with H.
Allende). |
| Bounded influence
and high breakdown point regression with linear combinations of
order statistics and rank statistics. In Y. Dodge (Editor):
L1-Statistical analysis and related methods. North-Holland,
Amsterdam (1992), pp. 201-215. |
| On the comparison of
methods for decomposing seasonal time series. In S. Schach and
G. Trenkler (Editor): Data analysis and statistical inference
(Festschrift in Honour of Friedhelm Eicker). Verlag Josef Eul,
Bergisch Gladbach (1992), pp. 471-502. |
| Kernel methods in
time series analysis. In A. Zelias (Editor):
Przestrzenno-Czasowe Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk
Gospodarczych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow 1994, pp.
94-103. |
| Zur Glättung
saisonaler Zeitreihen. In: H. Rinne, H. Strecker (Editor):
Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen. Festschrift für Kurt
Weichselberger. Physica-Verlag, Heidelberg 1995, pp. 128-148
. |
| Datengesteuerte
Zerlegung saisonaler Zeitreihen. In: ifo Studien 3/1996: Neuere
Verfahren zur Saisonbereinigung (with Y. Feng), pp.
337-369. |
| Methodische
Überlegungen zum Vergleich von Zeitreihenanalyseverfahren im
Zeitbereich. In: K. Edel, K.-A. Schäffer, W. Stier (Editors):
Analyse saisonaler Zeitreihen. Physica-Verlag, Heidelberg
1997. |
| A simple root n
bandwidth selector for nonparametric regression.
Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 9, 1998, pp. 1-21 (with Y.
Feng). |
| Eine datengesteuerte robuste Version
des Berliner Verfahrens.
Wirtschaft und Statistik 10/2000, pp. 786-795.(with Y.
Feng). |
| A robust data-driven version of the
Berlin method.
Discussion Paper No. 00/15, Center of Finance and Econometrics, University of Konstanz,
2000 (with Y.
Feng). |
| Bandwidth selection for local polynomial
fits based on bootstrap idea.
Discussion Paper, University of Konstanz, 2000 (with Y.
Feng). |
|
Data-driven decomposition of seasonal
time series.
Journal of Statistical Planning and Inference, 2001 (in press) (with Y.
Feng). |
|
Simultaneous estimation of parameters
for a generalized logistic distribution and application to time series models.
Allgemeines Statistisches Archiv 84 (1), pp. 41-49, 2000 (with K. Abberger). |
|
Nonparametric smoothing and quantile estimation
in time series.
Bol G., Nakhaeizadeh G., Vollmer K.-H.: Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks,
Physika-Verlag, pp. 1-16, 1998. (with K. Abberger and Y.
Feng). |
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