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University of Konstanz
Chair of Statistics
Prof. Dr. S. Heiler
Publications
Books - Selected Articles - Some further Publications
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Publications...
Staff
Dr. Roland Jeske
Books
Einführung in die Statistik (Introduction to Statistics). Verlag Anton Hain, Meisenheim 1971 (with H. Rinne).
Wirtschaftsprognosen auf der Grundlage der Theorie schwach stationärer Prozesse (Economic Forecasting Based on the Theory of Weakly Stationary Processes). Verlag Anton Hain, Meisenheim 1971.
Recent Trends in Statistics. Proceedings of the Anglo-German Statistical Meeting Dortmund 24-26 May 1982, Sonderheft 21 zum Allgemeinen Statistischen Archiv, 1983 (Editor).
Nonparametric Time Series Analysis: Nonparametric Regression, Locally Weighted Regression, Autoregression, and Quantile Regression. Chapter 12 in: A Course in Time Series Analysis. Edited by Daniel Pena, George C. Tiao, and Ruey S. Tsay. John Wiley & Sons Inc. 2001.
Deskriptive und Explorative Datenanalyse (Descriptive and Exploratory Data Analysis). Oldenbourg Verlag, München 1994 (with P. Michels).
Selected Articles
Über den Permutationstest und ein daraus ableitbares Konfidenzintervall. Metrika, Vol. 14 (1969), Fasc. 2-3. Sonderheft anläßlich des 70. Geburtstages von S. Sagaroff (Editor A. Adam), S.232-248 (with K. Weichselberger).
Überlegungen zu einem statistischen Modell einer wirtschaftlichen Zeitreihe und einem daraus resultierenden Analyseverfahren. DIW-Beiträge zur Strukturforschung, Vol. 7 (1969): Das "Berliner Verfahren" - Ein Beitrag zur Zeitreihenanalyse, pp. 19-43.
Theoretische Grundlagen des "Berliner Verfahrens". Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse (Editor W. Wetzel), Sonderheft 1 zum Allgemeinen Statistischen Archiv (1970), S.67-93.
Ökonomische Anwendungen WIENERscher Extrapolationsfunktionen. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 188 (1973), pp. 152-164.
Entwurf kausaler Filter zur Analyse ökonomischer Zeitreihen bei Vorschriften im Frequenzbereich. In K.-A. Schäffer (Editor): Beiträge zur Zeitreihenanalyse. Sonerheft 9 zum Allgemeinen Statistischen Archiv (1976), pp. 7-33.
Some Recent Developments in the Analysis of Component Models for Economic Time Series. Statistische Hefte, Vol. 18 (1977), pp. 154-180.
Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen für Komponentenmodelle bei ökonomischen Zeitreihen. Statistische Hefte, Vol. 18 (1977), pp. 281-286
Die Verwendung von Splinefunktionen bei der Schätzung von Spektraldichten. In K.-A. Schäffer (Editor): Splinefunktionen in der Statistik. Sonderheft 14 zum Allgemeinen Statistischen Archiv (1978), pp. 66-85 (with H. Hebbel).
Prediction of Economic Processes with Linear Regression Part. In Nerlove, M. et al.: Problems of Time Series Analysis. Vol. 3 der Serie "Gesellschaft, Recht, Wirtschaft". Bibliographisches Institut, Mannheim (1980), pp. 41-65.
Robuste Schätzung im linearen Modell. In H. Novak and R. Zentgraf (Editor): Robuste Verfahren. Medizinische Informatik und Statistik, Vol. 20 (1980), pp. 35-55.
Strong and weak consistency of instrumental variable estimates and application to dynamic models. In M. Deistler, E. Fürst and G. Schwödiauer (Editor): Games, Economic Dynamics, and Time Series Analysis. A Symposium in Memoriam Oskar Morgenstern. Physica-Verlag, Wien 1982, pp. 335-346.
Robust estimates in linear regression - a simulation approach. In H. Büning and P. Naeve (Editors): Computational Statistics. Festschrift in Honour of W. Wetzel. de Gruyter, Berlin 1982, pp. 115-136.
Zeitreihenanalyse heute. Ein Überblick. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 65 (1981), pp. 376-402.
Die Verwendung von Zeitreihenverfahren und Verzweigungsprozessen zur Bevölkerungsvorhersage. In W. Piesch und W. Förster (Editor): Angewandte Statistik und Wirtschaftsforschung heute. Festschrift in Honour of H. Strecker. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982, pp. 66-75.
Zeitreihenglättung in einem Fehler-in-den-Variablen-Modell. In Buttler, G. et al. (Editor): Statistik zwischen Theorie und Praxis. Festschrift in Honour of K.-A. Schäffer. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985, S.105-117 (with H. Hebbel).
Trend and seasonal decomposition in discrete time. Statistical Papers, Vol. 28 (1987), pp. 133-158 (with H. Hebbel).
Zeitreihenzerlegung über ein Optimalitätskriterium. Allgemeines Statistisches Archiv Vol. 71 (1987), pp. 305- 318 (with H. Hebbel).
Statistische Analyse von Wassergütedaten. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 72 (1988), pp. 24-39 (with H. Hebbel).
Asymptotic normality of R-estimates in the linear model. Statistics 19 (1988), pp. 173-184 (with R. Willers).
Robust estimation of ARMA-models. J. Computing and Information 1 (1990), pp. 81-90.
Zeitreihenanalyse - Ein kurzer Abriß der Entwicklung. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 75 (1991), pp. 1- 8.
Recursive generalized M-estimates for ARMA-models. J. of Time Series Analysis, Vol. 13 (1992), pp. 1-18 (with H. Allende).
Bounded influence and high breakdown point regression with linear combinations of order statistics and rank statistics. In Y. Dodge (Editor): L1-Statistical analysis and related methods. North-Holland, Amsterdam (1992), pp. 201-215.
On the comparison of methods for decomposing seasonal time series. In S. Schach and G. Trenkler (Editor): Data analysis and statistical inference (Festschrift in Honour of Friedhelm Eicker). Verlag Josef Eul, Bergisch Gladbach (1992), pp. 471-502.
Kernel methods in time series analysis. In A. Zelias (Editor): Przestrzenno-Czasowe Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Gospodarczych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krakow 1994, pp. 94-103.
Zur Glättung saisonaler Zeitreihen. In: H. Rinne, H. Strecker (Editor): Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen. Festschrift für Kurt Weichselberger. Physica-Verlag, Heidelberg 1995, pp. 128-148 .
Datengesteuerte Zerlegung saisonaler Zeitreihen. In: ifo Studien 3/1996: Neuere Verfahren zur Saisonbereinigung (with Y. Feng), pp. 337-369.
Methodische Überlegungen zum Vergleich von Zeitreihenanalyseverfahren im Zeitbereich. In: K. Edel, K.-A. Schäffer, W. Stier (Editors): Analyse saisonaler Zeitreihen. Physica-Verlag, Heidelberg 1997.
A simple root n bandwidth selector for nonparametric regression. Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 9, 1998, pp. 1-21 (with Y. Feng).
Eine datengesteuerte robuste Version des Berliner Verfahrens. Wirtschaft und Statistik 10/2000, pp. 786-795.(with Y. Feng).
A robust data-driven version of the Berlin method. Discussion Paper No. 00/15, Center of Finance and Econometrics, University of Konstanz, 2000 (with Y. Feng).
Bandwidth selection for local polynomial fits based on bootstrap idea. Discussion Paper, University of Konstanz, 2000 (with Y. Feng).
Data-driven decomposition of seasonal time series. Journal of Statistical Planning and Inference, 2001 (in press) (with Y. Feng).
Simultaneous estimation of parameters for a generalized logistic distribution and application to time series models. Allgemeines Statistisches Archiv 84 (1), pp. 41-49, 2000 (with K. Abberger).
Nonparametric smoothing and quantile estimation in time series. Bol G., Nakhaeizadeh G., Vollmer K.-H.: Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks, Physika-Verlag, pp. 1-16, 1998. (with K. Abberger and Y. Feng).
Some further Publications
Moderne Methoden der Saisonbereinigung. Einige Bemerkungen zu einer Arbeit von Rudolf-Ferdinand Dankwerts. Konjunkturpolitik. Zeitschrift für angewandte Konjunkturforschung, Vol. 18 (1972), pp. 126-129.
Überblick über einige Probleme der Zeitreihenanalyse. In: Biometrische Verfahren. Dokumentation der Arbeits tagung vom 11. bis 15. März 1974 in Braunschweig-Völkenrode. Bad Kreuznach 1974, pp. 331-368.
Design of Recursive Filters for Discrete Stationary Processes. COMPSTAT 1976. Proceedings in computational statistics. 2nd Symposium held in Berlin (West) 1976. Wien (1976), pp. 311-317 (with R. Willers).
Wörterbucheintrag "Zeitreihenanalyse". in Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft (HdWW), Vol. 9. Gustav Fischer- Verlag Stuttgart (1981), pp. 582-589.
Einsatz robuster Verfahren bei der Schätzung dynamischer Prognosemodelle. Operations Research Proceedings 1984. Springer-Verlag, Berlin 1985, pp. 505-512.
Robust Estimation in dynamic models. Proceedings of the 10th Symposium on Operations Research.Verlag Anton Hain, Munich 1985, S.63-74.
Robust estimates for AR-models. Proceedings of the Second Catalan International Symposium on Statistics, Barcelona 1986 (with H. Allende).
Abiturszeugnisse und Studienwahl. Ein Beispiel zur Anwendung graphischer Verfahren in der Explorativen Datenanalyse. Allgemeines Statistisches Archiv, Vol. 77 (1993), pp. 166-182 (with P. Michels and K. Abberger).
Nonparametric quantile regression with Applications to financial data. To appear in: Bulletin of the 51 th session of the ISI, Istanbul 1997 (with K. Abberger).
Nonparametric smoothing and quantile estimation. To appear in: Proceedings of the 6 th Karlsruhe Workshop in Econometrics (Riskometrics, Econometrics and Neural Networks), Karlsruhe 1997 (with K. Abberger and Y. Feng).
Cooperation of Statistical Societies in Europe. In: International Staitistical Institute (Editor): Annual Report on International Statistics. Vol. 3, p. 83 and Vol. 4, pp. 101-102.
Stichwort 'Statistik'. Statistik' in: Illustrierte Enzyklopädie des 20. Jahrhunderts (1981).
Analyse de modèles des composantes d'une série chronologique. Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Laboratoire d'informatique et de Mathématiques Appliquées. Seminaire de Statistique 1981- 1982, pp. 119-142.
Consistance faible de quelques estimateurs dans le modèle linéaire stochastique et application aux modèles dynamiques. Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Laboratoire d'informatique et de Mathématiques Appliquées. Seminaire de Statistique 1981-1982, pp. 143-153.
Robust estimation in dynamic univariate and simultaneous equations models. Paper, presented at the Econometric Society World Congress 1985 in Cambridge, Mass.
FLUKON-Programm zur laufenden Kontrolle halbstündiger Meßwerte für Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit und Wassertemperatur der Leine. Dortmund 1986 (with P. Michels).
Die Wasserführung eines Flusses - Statistische Modellierungsversuche. Discussion Paper, Faculty of Economics and Statistics, University of Konstanz, No. 118/s, (1989), (with P. Michels).
A Bootstrap Bandwidth Selector for Local Polynomial Fitting. Discussion Paper, Faculty of Economics and Statistics, University of Konstanz, Series II No. 344, April 1997 (with Y. Feng).

Last Update: 04.22.98
Lehrstuhl Heiler

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